La négociation de la croix d'or - fonctionne-t-elle vraiment Les opinions sont divisées sur ses mérites d'analyse technique (TA), mais pour de nombreux investisseurs, TA des mouvements des cours des actions est un outil vital pour décider quand acheter et vendre des actions. Parmi les indicateurs les plus connus utilisés par les techniciens est la Croix d'Or. Malgré son suivi populaire, il ya eu étonnamment peu de recherches sur si la croix d'or fonctionne réellement et ce qu'il dit vraiment à l'investisseur. Comme il s'avère, il ya de l'argent à faire à travers les Croix d'or, mais pas nécessairement de la façon dont beaucoup de chartistes pensent. Qu'est-ce qu'une croix d'or? Pour comprendre une croix d'or, vous devez d'abord vous familiariser avec l'idée de moyennes mobiles. Une moyenne mobile prend le cours de clôture d'un stock de chacun des jours précédents sur une période donnée (disons 50 jours), puis le divise par le même nombre (50) pour arriver à une moyenne. Comme chaque jour passe l'ensemble des données est mis à jour, ce qui en fait une moyenne mobile. Les investisseurs aiment ce calcul parce qu'il élimine la volatilité intrajournalière d'un cours de l'action (bruit) pour donner une tendance fixe qui peut être suivie sur un laps de temps donné. Sur un graphique de stock, la croix d'or se produit lorsque le MA de 50 jours augmente brusquement et traverse la MA de 200 jours. Ceci est considéré comme haussier. Selon Joseph Granville, un célèbre technicien des années 1960 (qui a énoncé 8 règles célèbres pour la négociation de la MA de 200 jours), une croix d'or ne peut se produire lorsque les deux moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours sont en hausse. D'autres ont une vision moins rigoureuse à ce sujet. Habituellement, une croix d'or est associée à un mouvement de hausse des prix à la hausse et peut être utilisé comme un signe d'achat dans la conviction qu'une tendance haussière importante suivra. L'inverse de cet événement est connu comme une croix de la mort où la MA de 50 jours tombe en dessous de 200 jours MA, un signal baissier. Une théorie connexe est l'idée que, si l'AM de 50 jours est beaucoup plus élevé que l'AM de 200 jours (ce qui arrive avec un rapide cours du prix), le stock est susceptible d'être temporairement sur-acheté (donc surévalué) qui est Baissière pour le court terme. Tout ce qui brille n'est pas or De nombreux commerçants jurent par l'efficacité de la croix d'or sur la base de leurs expériences anecdotiques, mais, comme le savent les lecteurs réguliers, nous croyons en la preuve plutôt que d'instinct-based8230 Débloquer cet article instantanément en se connectant à votre compte. Compte S'enregistrer gratuitement et bien sortir de votre chemin Conformément à nos Conditions d'utilisation. Stockopedia est un site de données d'actualités financières, un forum de discussion et un agrégateur de contenu. Notre site doit être utilisé à des fins d'information éducative seulement. Nous ne fournissons pas de conseils en matière de placement, de recommandations ou de points de vue quant à savoir si un placement ou une stratégie est adapté aux besoins d'investissement d'une personne en particulier. Vous devriez prendre vos propres décisions et demander des conseils professionnels indépendants avant de le faire. Rappelez-vous: les actions peuvent aller vers le bas aussi bien que vers le haut. Les performances passées ne sont pas un guide pour la performance future, les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Aimez-vous ce PostSPX Croix d'Or Confirmé-Mis à jour La Croix d'Or est complète à partir de Tuesday8217s fermer. Ma plate-forme Tradestation affiche la moyenne mobile simple de 50 jours à 899.36 tandis que le 200 dsma est 899.02. Maintenant que le commerce à découvert énorme (entré sur 122107) est fermé, je veux examiner les statistiques sur les métiers de côté long et court (le signal court étant un croisement de la moyenne de 50 jours sous la moyenne de 200 jours, ou la croix de mort ). Il s'agit d'un heck d'une tendance de la suite des statistiques du commerce: Notez que ce test achète et vend, shorts et couvre à la fin de la journée des croix. Les essais précédents ont échangé l'ouverture le matin suivant les croix. Des commissions de .008share ont été utilisées. Aucun glissement n'a été ajouté. Les gains ont été composés. J'ai mis en évidence les paramètres que je crois les plus importants. Tout d'abord, le pourcentage de victoires de 84 pour la Croix d'Or est impressionnant. Déplacement vers le bas de la feuille, le ratio de la victoire moyenne à la perte moyenne est très bonne pour les longs et courts métrages. Ce ratio montre que les métiers gagnants sont en moyenne plus de 4 fois plus grands que les métiers perdants. Notez également qu'un commerce de la Croix de la Mort a été responsable de près de 60 du bénéfice brut. Ce grand gagnant vient de fermer aujourd'hui. La section du rapport qui montre les barres moyennes (jours) dans les métiers est très intéressante. Nous pouvons utiliser les statistiques pour faire des prévisions. Si cette Croix d'Or va être un perdant, en moyenne, une autre Croix de Mort aura lieu dans 70 jours (3 mois). Si cette Croix d'Or s'avère être un métier gagnant, cela signifie qu'il sera, en moyenne, près de 2 ans avant de voir une autre Croix de la Mort. Enfin, nous voyons les mesures qui montrent comment ce système fonctionne sur une base annualisée. Nous devons comparer le rendement du capital initial au rendement Buy and Hold pour voir que le trading des Golden et Death Crosses bat Buy and Hold, mais n'a rapporté que 6,45 annualisés. Plus de graphiques: Courbe mensuelle d'équité sous-marine (Drawdown) Le système hasn8217t a eu un abaissement mensuel de plus de 10 en plus de 10 ans. Ces tirages améliorent beaucoup quand le système est long seulement. Une série de perdre les Croix de la Mort qui balancent le système est probablement responsable du pire des tirages. Profit moyen par mois Le système s'approche de deux des pires mois, en termes de performance mensuelle. L'isolement des mesures de la Croix d'Or montre que juillet et août sont les SEUTS mois qui perdent, en moyenne. Equity Curve: Trading à la fois la Croix d'Or et la Croix de Mort Pour l'investisseur avec un horizon à long terme et une mentalité de buy-and-hold, cette configuration est savoureuse. En utilisant la Croix d'or pour la prévision, même avec les techniques dégradant au cours des deux dernières semaines, il semble qu'il pourrait y avoir une chance pour le rallye de continuer au cours des prochains mois. Si vous appréciez le contenu de iBankCoin, s'il vous plaît, comme notre page Facebook La chose la plus intéressante que je vois, est la pire performance vient en août, qui serait dans un échec de modèle basé sur gagner surprise8217s sortant de la période de rapport de mi - . Cela fonctionnerait dans les deux sens, comme la Croix d'Or serait échouer lorsque gagner 8217s ne parviennent pas à répondre aux attentes haussières qui ont provoqué la course vers le haut dans la Croix d'Or, ou dans le cas de la Croix de la Mort, nous obtenons un gain 8220surprise8221, Cas baissier. J'imagine qu'il serait probablement impossible de revenir en arrière et de voir si c'était le cas, mais le délai semble être un ajustement décent pour le senario. Je déteste être stupide, mais je suis tellement there8217s pas de sens à flop autour de moi-même. Hangar, en résumé acheter le marché sur une croix d'or et de vendre le marché sur une croix de la mort Merci pour tout votre travail, je vois qu'il n'y a aucune tentative d'optimisation sur ce système. Pourquoi avez-vous choisi le jeu de paramètres que vous avez fait (50200) Et êtes-vous sûr que c'est le paramètre le plus robuste en cours Le problème avec seulement backtesting sans optimisation ou aller de l'avant est que vous don8217t vraiment avoir une bonne idée de la robustesse du système vraiment est. Vous avez seulement des performances passées. Et vous savez ce qu'ils disent sur les performances passées. Le lait, où vous avez été homme Les 50200 moyennes jour sont à peu près aussi standard que tout peut être dans l'univers en constante évolution de stock-trading et d'investissement. Il ya des livres datant de plusieurs décennies qui font référence à ces deux moyennes. Le point est, même avec la popularité de ces moyennes, il ya encore un avantage. En fait, vous pourriez considérer à peu près les 20 dernières années ou ainsi que les résultats hors de l'échantillon, puisque ces moyennes particulières ont été utilisées et testées si largement. Et je suis en désaccord avec la déclaration que le backtesting sans optimisation ne vous dira pas comment un système robuste est. Oui, l'optimisation doit être utilisée pour vous donner une idée de la façon largewidebroad votre bord est, mais la plupart des gens sur-optimiser au point de raccourcissement de la courbe. Le fait est que ces moyennes ont travaillé pendant au moins 50 ans et, d'après d'autres recherches, elles ont sans doute travaillé pendant 90 ans. Enfin, comment allez-vous optimiser ce serait-vous utiliser entre un 20-70 jours courte avg. Et une moyenne 100-300 long Que faire si elle optimise à 20, 100 Vous n'avez pas vraiment le même système que ce serait un court à moyen terme du système. En fait, j'ai couru une optimisation rapide, permettant la courte avg. Pour tester de 20-80 et la moyenne longue pour tester de 200-50. L'optimisation est sortie à 10110 et fait 14 du bénéfice net de la 50200 croix. Le point est, cette configuration est si bien connue et a été pendant tant d'années, que le fait qu'il tient, bat buy-and-hold, améliore les tirages, etc signifie qu'il est robuste. Nous pourrions certainement l'optimiser, mais alors il deviendrait probablement un type différent de system. Golden Cross briser la croix d'or Il ya trois étapes à une croix d'or. La première étape exige que la tendance baissière finisse par se terminer, car la vente est épuisée. Dans la deuxième étape, la moyenne mobile plus courte forme un croisement à travers la moyenne mobile plus grande pour déclencher une rupture et la confirmation de l'inversion de tendance. La dernière étape est la tendance à la hausse continue pour le suivi à des prix plus élevés. Les moyennes mobiles agissent comme des niveaux de soutien sur les pullbacks, jusqu'à ce qu'ils crossover retour vers le bas à quel point une croix de mort peut se former. La croix de mort est l'opposé de la croix d'or que la moyenne mobile plus courte forme un croisement vers le bas à travers la moyenne mobile plus longue. Applications de la Croix d'Or Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile de 50 périodes et la moyenne mobile de 200 périodes. La période représente un incrément de temps spécifique. Généralement, les périodes plus longues tendent à former des évasions plus durables. Par exemple, le croisement moyen quotidien de 50 jours passant par la moyenne mobile de 200 jours sur un indice comme le SP 500 est l'un des signaux les plus populaires du marché haussier. Avec un indice de météo cloche, la devise Une marée montante soulève tous les bateaux s'applique quand une croix d'or se forme comme l'achat résonne dans les composantes de l'indice et les secteurs. Les day traders utilisent couramment des périodes de temps plus petites comme les moyennes mobiles de 5 périodes et de 15 périodes pour négocier les évasions intra-day golden cross. L'intervalle de temps des graphiques peut également être ajusté de 1 minute à semaines ou mois. De même que les périodes plus importantes rendent les signaux plus forts, il en va de même pour les périodes de temps. Le plus grand le temps de la carte, le plus fort et durable de l'évasion croix d'or a tendance à être. Par exemple, une croix d'or mensuelle de 50 périodes et une moyenne mobile de 200 jours est significativement plus forte et plus longue que la même période de 50.200 périodes de croisement moyen sur un graphique de 15 minutes. Les signaux d'éclatement de la croix d'or peuvent être utilisés avec divers oscillateurs de momentum comme la divergence de convergence moyenne stochastique, mobile (MACD) et l'indice de force relative (RSI) pour suivre quand la tendance haussière est la surcompense et la survente. Cela permet de repérer les entrées et les sorties idéales.
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